札幌での例です。寒すぎて参考にならないかも。
本格的設備など無く、一般家庭のペットとして飼っています。
越冬のコツは、＜＜まず秋＞＞日々寒暖の激しい時に要注意すること。一番危険です。
毎日の気温に気遣って調節し、平均的に寒さに慣らしていきます。
いくら暖かくても暖房のそばは昼夜の温度差が激しいので駄目。
あえて部屋の隅の、温度の一定している場所に固定します。
鳥籠の下半分は常にダンボールで覆い、寒い夜にフリース生地をかぶせます。
（適度に通気性も有り保温力が高い。爪も引っ掛からない。しかし火気注意）
餌は栄養価の高いものを増やし、菜っ葉で食欲を出させる。
＜＜いよいよ冬＞＞を感じ出した頃に夜の寒い時間だけヒーターを入れます。
うちの場合はソフトアンカをダンボールと籠の間に敷いています。
日中はフリースを前面だけ開けて籠に掛けておきます。
白生地だと光を通して明るいです。かまくら方式で暖房いらず。
＜＜極寒時＞＞鳥の様子と自分の体感で常に様子を見て細かく調節。
本格的に冷え込む一週間ほどは夜中も部屋の暖房を入れておく。
まめに遊んでやったり日中飛ばして体力を付けるのも大事です。
水浴び好きさんは決して夕以降水浴びしないように注意して下さい。
このころには下羽もこんもり増え、冬スズメのようにムクムクと強い子になっているはず。
個体差もあるので無理に厳しくすることはないのですが、入れっぱなしのヒーターや
無駄な保温は絶対に逆効果です。暖かい時間は切って、寒い時に暖める。
とにかく季節＆昼夜の温度差を極力少なくするのがコツです。

小さい頃から常に家にセキセイ家族がいましたがほとんど10年以上長生きしており、
冬の寒さで落鳥したことはありません。それより春〜秋が恐い。
※ヒナの場合は全く話が別です。過保護に保温が必要ですし、
秋冬は避けて春から飼うことをお勧めします。
※上記で何か間違いや危険性が有ればフォローをお願いします。m(__)m